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證監(jiān)會(huì):將對(duì)DMA等場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)強(qiáng)化監(jiān)管完善制度

時(shí)間:2024-02-29 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 點(diǎn)擊:4666次

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人2月28日就私募基金DMA業(yè)務(wù)有關(guān)情況答記者問(wèn)時(shí)表示,下一步,證監(jiān)會(huì)將對(duì)DMA等場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管、完善制度,指導(dǎo)行業(yè)控制好業(yè)務(wù)規(guī)模和杠桿,嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

同日,證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就中金所采取紀(jì)律處分措施答記者問(wèn)時(shí)表示,近日,中金所依規(guī)對(duì)相關(guān)客戶違反期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施,是履行交易所監(jiān)管職責(zé)的舉措。證監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào),指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動(dòng)。

近日,有媒體報(bào)道私募基金DMA業(yè)務(wù)收緊。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人介紹,多空收益互換(DMA)是私募基金與證券公司開(kāi)展的市場(chǎng)中性策略交易,私募基金多頭選擇一籃子股票,同時(shí)使用股指期貨套期保值,獲得對(duì)沖后的選股收益。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示,前期,私募基金因策略原因在市場(chǎng)波動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)了部分凈值回撤,證券公司和私募基金等主動(dòng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,穩(wěn)步降杠桿、降規(guī)模,風(fēng)險(xiǎn)得到了一定程度消化。根據(jù)中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司數(shù)據(jù),春節(jié)后開(kāi)市以來(lái)DMA業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降,日均成交量占全市場(chǎng)成交比例約3%。DMA業(yè)務(wù)平穩(wěn)降杠桿,有助于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控,有利于市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

近日,中國(guó)金融期貨交易所對(duì)上海維萬(wàn)私募基金管理有限公司及其實(shí)控人,未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系賬戶,違反交易所交易限額制度,在股指期貨多個(gè)品種上超交易限額交易的違規(guī)行為實(shí)施紀(jì)律處分。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示,近日,中金所依規(guī)對(duì)相關(guān)客戶違反期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施,是履行交易所監(jiān)管職責(zé)的舉措。證監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào),指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動(dòng),對(duì)包括高頻交易在內(nèi)的各類交易行為穿透監(jiān)管,依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)違法違規(guī)行為。

“下一步,證監(jiān)會(huì)將持續(xù)深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神,全面加強(qiáng)監(jiān)管,切實(shí)保障市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行。”證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人說(shuō)。

經(jīng)查明,上海維萬(wàn)公司管理的3個(gè)產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個(gè)自然人賬戶,未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系。在未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系期間,上海維萬(wàn)公司及其實(shí)控人采用高頻交易方式,在股指期貨多個(gè)品種上超交易限額交易,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成“利用不正當(dāng)手段規(guī)避交易所交易限額制度,超限交易”的違規(guī)行為,獲取違規(guī)盈利893.48萬(wàn)元。

根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》第二十九條的規(guī)定,中金所決定對(duì)上海維萬(wàn)公司及其實(shí)控人等通報(bào)批評(píng),對(duì)上海維萬(wàn)公司管理的相應(yīng)3個(gè)產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個(gè)自然人賬戶股指期貨限制開(kāi)倉(cāng)十二個(gè)月,沒(méi)收違規(guī)所得893.48萬(wàn)元,并將上述紀(jì)律處分記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

中金所表示,將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)部署要求,嚴(yán)守監(jiān)管主責(zé)主業(yè),持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)一線監(jiān)管,堅(jiān)決做到監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角,嚴(yán)厲打擊以不正當(dāng)手段規(guī)避交易監(jiān)管、違反市場(chǎng)“三公”原則、損害投資者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為,始終保持嚴(yán)的基調(diào)和“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)。同時(shí),提醒投資者依法合規(guī)交易,共同維護(hù)金融期貨市場(chǎng)正常交易秩序。

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